Линейная регрессия как инструмент торговли



Статистика и ее основные принципы применяются для анализа рынков уже очень и очень давно. Какие-то попытки анализировать рынок таким способом имели вполне конкретные успехи. Какие-то попытки — окончились полным провалом. Однако попытки продолжались, и продолжаются по сей день. Сегодня пару слов об одном интересном подходе, который называется линейная регрессия. Этот подход — может оказаться весьма эффективным как для трейдеров на форекс, так и для инвесторов.

Для чего нужна линейная регрессия и что она вообще делает?

Основная задача линейной регрессии — анализировать пару отдельных переменных для того, чтобы узнать соотношение между этими двумя переменными. Применительно к валютному рынку форекс — этими переменными могут быть цена и время.

Немного о «кривой колокола»

Еще этот метод в статистике называют нормальным распределением. Используют кривую колокола для оценки определенного набора данных. А точнее — набора точек, которые соответствуют данным. На рисунке ниже — как раз и изображена такая кривая колокола. Наибольшая часть точек — обычно приходится на середину данной кривой. Однако это наблюдается не всегда. С течением времени разброс точек имеет свойство расширяться. Некоторые точки — вообще могут не вписываться в схему нормального распределения, и удаляться от кривой колокола на довольно приличное расстояние (однако таких точек, к счастью, немного).

Кривая колокола (Нормальное распределение)

Для создания середины шкалы из всего этого набора данных берется среднее значение. Как только среднее значение вычислено и взято за основу — аналитик смотрит, насколько часто цена отклоняется от этого значения. Как правило, стандартным отклонением (в одну сторону) считается отклонение в 34 процента (или же 68 процентов от количества точек данных). Пара стандартных отклонений — это приблизительно 95 процентов точек данных.

Ну и как же все это применимо к валютному рынку?

Давайте представим, что мы взяли одну такую кривую, и применили ее к рабочему торговому графику. Что это даст? Прежде всего, это позволит наглядно видеть — перекуплен рынок или перепродан. Еще можно будет увидеть, что рынок собирается возвращаться к своему «равновесному» (т. е. среднему) значению. Ниже есть картинка, на которой наглядно видно, что произойдет, если линейную регрессию добавить на торговый график. Инвесторы получили внешний канал, а также линию линейной регрессии, которая расположена как раз в средине ценовых точек. Все это может показать трейдеру, куда направлен тренд на рынке в данный момент. Кроме того, трейдер может увидеть, где примерно находится среднее значение тренда. И если использовать переменную линейную регрессию на графике, то можно установить достаточно узкий канал, ширина которого будет равно одному стандартному отклонению (то есть 68 процентов). Непосредственно «нормального распределения» на этом графике мы не видим, однако видим, что градация на нем — такая же, как на рисунке 1:

Торговля с использованием линейной регрессии

И как же линейную регрессию используют для торговли на форекс?

Это не так уж сложно. Для этого — посмотрим на рисунок, который выше, еще разок. Точка входа в рынок — на уровне, где стоит цифра 1. Однако точкой входа ее можно считать только тогда, когда цена — была на внешнем канале (он синий), и начала возвращаться с этого канала к линии стандартного отклонения. То есть нельзя полагаться на факт отхода цены к внешнему каналу, поскольку это ценовое движение — может идти и дальше. Естественно, это нас не устраивает. А как только цена начнет двигаться обратно, к линии стандартного отклонения — факт регрессии можно считать подтверждённым, после чего — открывать позицию.

А где в таком случае ставить стоп-лосс?

А стоп-ставится на уровне 2. И ставится он там обязательно, если причина, которая вызвала регрессию, продолжит вызывать ее и дальше.

Ну и наконец, точки 3 и 4 — являются ценовыми целями, при достижении которых можно будет зафиксировать прибыль.

Линейная регрессия — довольно интересный инструмент, но рассказать о нем все в пределах одной маленькой заметки просто невозможно. Поэтому вернемся к ней как-нибудь в следующий раз. А на сегодня всё.

P. S. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!



Запись опубликована в рубрике АНАЛИЗ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.