Торговля по стохастику k39



Собственно, о стохастике тут уже неоднократно писалось. Однако для тех, кому лень читать, немного напомним. Стохастический осциллятор — это изобретение Джорджа Лейна. Данный индикатор — показывает динамику изменения скорости цены на рынке. Формула вычисления стохастика выглядит вот так:

k = [(c-l)/(h-l)] * 100

k – это собственно стохастик,
с — это цена закрытия позиции (самая последняя)
l – это наиболее низкая цена, наблюдаемая за некоторый период n
h – по аналогии, наиболее высокая цена, наблюдаемая за период n

Однако это еще не все. Если действовать строго «согласно Лейну», то для того, чтобы получить правильное значение стохастического осциллятора, необходимо выполнить еще одно условие: осциллятор (k), полученный по формуле, которая выше, должен быть как минимум пару раз сглажен при помощи скользящей средней с периодом 3. То есть необходимо вычислить еще два значения скользящей средней: вначале скользящую среднюю с периодом 3 от k (обозначим ее как sk), потом — среднюю с периодом 3 от sk (обозначим ее sd). О том, как это делается — здесь уже однажды упоминалось (искать сейчас откровенно лень).

Так вот, интерпретация стохастика «по Лейну» (то есть классическая) — активно использует полученные значения sk и sd. Классическая торговля по стохастику основана на том, чтобы делать покупку тогда, когда sk — будет несколько выше sd. А продавать, соотвественно, когда sk уйдет ниже sd. Однако тут возникает одно «но», о котором сейчас расскажу. Как уже говорилось, в стохастике задействованы вычисления за вполне конкретный период времени. И это — не есть хорошо, потому что из-за ограниченности временными рамками движения стохастическго осциллятора могут быть не слишком устойчивы. А все потому, что данные, соответствующие самой ранней дате, начинают выпадать из вычислений даты последующей.

Что в итоге?

Ничего хорошего. Из-за указанной выше неустойчивости использование для открытия и закрытия позиций исключительно стохастика приводит к увеличению количества убыточных сделок. Понятно, что этот недостаток стохастика нужно чем-то компенсировать. Для компенсации принято считать вот что: сигнал на покупку — более надежен тогда, когда пересечение наблюдается в интервале от 10 до 15%. А сигнал на продажу надежен тогда, когда пересечение происходит в интервале от 85 до 90%.

Торговля по стохастику

Как это не прискорбно, но очень большое количество систем, в основе которых лежит использование стохастика, может в долгосрочной перспективе привести трейдера к существенным потерям. Именно по этой причине ряд весьма серьезных финансовых аналитиков настоятельно рекомендует при вычислении стохастического осциллятора проводить еще более сильное «сглаживание». Ну или как вариант — тщательно искать подтверждение перепроданности или перекупленности рынка. Причем делать это рекомендуется ДО того как будет совершена продажа или покупка.

При этом следует учитывать еще одно обстоятельство: очень многие вторичные фильтры (наподобие тех же индикаторов перепроданности или перекупленности) способны сильно ухудшить торговлю по стохастику. А все потому что основной тренд в этом случае — не будет использован в полной мере, потому что на входе и выходе — возникают достаточно быстрые развороты.

Торговля по k39

Если открыть «энциклопедию технических индикаторов», то можно наглядно увидеть, что ряд очень хороших торговых сигналов в свое время подавал совершенно «несглаженный» стохастический осциллятор с периодом 39 (или k39).
Сигнал на покупку был тогда, когда k пересекал 50-процентный уровень (снизу вверх), а цена закрытия — была несколько выше цены закрытия в предыдущую неделю.
Сигнал на продажу наблюдается тогда, когда k сверху вниз пересекает 50-процентный уровень. А цена закрытия, по аналогии, ниже, чем минимальное закрытие в прошедшей неделе. Отсюда вывод: стохастический осциллятор может подавать вполне достоверные сигналы, однако происходит это — на довольно длительных временных периодах.

В качестве примера можно рассмотреть график всем известного «Майкрософта».

На картинке ниже наглядно видно, что стохастик k39 14 числа пересек вверх пятидесятипроцентную отметку. Цена в этот момент составляла приблизительно 72 доллара.

Пример торговли с использованием стохастического осциллятора

Эффективное использование стохастика возможно на дневных и недельных графиках. Например, если взять недельные данный года за 3 все по тому же «Майкрософту», то можно увидеть, что k39 до февраля 2000 года вообще не пересекал уровень 50 процентов.

Стохастический осциллятор на графике

Однако в следующем месяце наблюдается весьма быстрый разворот. И этот разворот — явно говорит о том, что сигналам срочно необходимо подтверждение.

Возьмем в качестве еще одного примера график всем известной конторы под названием «Cisco systems». На этом графике тоже есть k39. И примерно с ноября 1999 года этот k39 всегда был выше пятидесятипроцентной отметки. До апреля 2000 года акция стоила примерно 35 долларов. А в апреле — стоимость акций увеличилась до 65 долларов. И в апреле (в конце) мы можем наблюдать то, что у трйдеров принято называть «ложным ралли».

Так что же трейдер может взять для подтверждения сигналов от k39?

Пример применения стохастика для анализа

Поскольку стохастик показывает нам ценовую динамику, то для того, чтобы подтвердить его сигналы, его целесообразно соединить с оценкой объема. Что и было проделано на картинке, которая ниже. Там стохастик был соединен с OBV (он же «индикатор равновесного объема»). А кроме того, на график была помещена еще одна скользящая средняя с периодом 30, которая в дальнейшем использовалась как сигнальная.

Индикатор стохастик и его подтверждение

Если внимательно присмотреться к этой картинке, то можно увидеть, что наблюдалось бычье пересечение «равновесного» объема. И случилось это в ноябре 99 года (прямо в начале месяца). Такое же пересечение наблюдается и в июне 2000 года, и произошло оно сразу после того, как стохастик вновь поднялся выше пятидесятипроцентной отметки. В апреле месяце стохастик развернулся. Однако он не пересек «равновесный» объем. Подтверждение возникло только тогда, когда стохастик опять ушел выше пятидесятипроцентной отметки (это июнь месяц, самое начало).



Запись опубликована в рубрике СТРАТЕГИИ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария на «Торговля по стохастику k39»

  1. Ося Бендер говорит:

    Хорошая штука стохастик. Вот только точность данного индикатора порой оставляет желает лучшего, к сожалению.

  2. Wen_ говорит:

    Познавательно. Только не слишком подробно. Некоторые моменты можно было бы «разжевать» для новичков вроде меня.

  3. admin говорит:

    Да куда уж подробнее-то. Вон итак какая портянка текстовая получилась. Запарился писать.

Обсуждение закрыто.