Как ставить стоп-лосс и тейк-профит?
Сейчас – коснемся именно этого важнейшего вопроса. Коснемся слегка, потому что серьезней мы с ним будем разбираться, когда станем рассматривать примеры конкретных тактик.
Итак – как ставить стоп-лосс?
Попробуем разобраться.
Прежде всего надо отметить вот что. Размер стоп-лосса – зависит от того, сколько трейдер готов потерять на данной сделке, и от его расчета рыночной ситуации.
Чтобы поставить стоп-лосс, нужно пользоваться вот такими правилами:
- Совершая любую биржевую операцию – трейдер не может терять более 2 процентов от суммы собственного депозита. Если трейдер преодолел этот двухпроцентный барьер – следует срочно закрыть позицию.
- Необходимо выставить ограничение максимума потерь, которые трейдер позволяет себе потерять в течение одного календарного месяца. Такие потери – обычно составляют процентов восемь от депозита. Если трейдер перешагнул этот рубеж – следует прекратить работу в этом месяце.
Чтобы успешно ставить стоп-лосс (Stop Loss) – первое правило следует помнить особенно хорошо.
Приведу один пример. Он довольно старый, и в нем присутствует немецкая марка, которой сейчас уже нет в природе.
А взят он – из «Малой энциклопедии трейдера» Эрика Наймана.
Ваш депозит – 50000 долларов.
Процент потерь за сделку – составляет 2 процента.
То есть за 1 сделку можно потерять:
50.000*2/100=1000 USD
Покупаем миллион долларов против немецкой марки.
Курс – 1.5450.
Один пункт будет стоить:
100 DEM / 1.5450 = 65 USDКоличество пунктов, которое можно позволить себе проиграть в этой сделке, будет равно:
1000/65=15
Поэтому уровень, на котором надо ставить стоп-лосс, будет равен:
1.5450+0.0015=1.5465
Книгу Наймана – читал каждый трейдер.
Но на практике эти правила постановки стоп-лоссов – мало кто выполняет.
Почему так?
Давайте посмотрим на пример Наймана еще раз.
Сразу смущает то, что при большом размере депозита – стоп-лосс нужно ставить на расстоянии в 15 пунктов.
Любой трейдер понимает, что эти стопы – будут щелкать постоянно.
А секрет тут – кроется в спрэде.
Когда открывают позицию со стопом в 15 пунктов, то для того, чтобы получить такую же прибыль – следует ставить тейк-профит (Take Profit) на уровне в 20 пунктов. (5 пунктов – это спрэд).
Если трейдер всегда прогнозирует с вероятностью в 0.7 (а получить большую вероятность – теоретически просто невозможно) – то он с трудом выйдет в нулевой баланс. (Такую тактику называют тактикой с отрицательным математическим ожиданием).
Но значительно чаще вместо нулевого баланса трейдер будет брать убытки, которые очень быстро съедят депозит.
Именно так работают «пипсовщики»: открывают позицию, потом ставят стоп-лосс очень близко (поскольку все происходит очень быстро – они его ставят «в уме»), потом – ждут прибыли в 10-15 пунктов, и быстро закрывают позицию.
И все бы ничего, да вот только курс – иногда делает скачки в 30, а то и в 100 пунктов.
А стоп-лосс – стоит «в уме».
Когда убыток уже пунктов 30, то пипсовщик думает: «Ничего, сейчас курс вернется».
Следующий скачок – уже под 90 пунктов.
Но пипсовщик – упорно продолжает ждать.
А когда убыток составляет уже пунктов 150-200 – закрывать позицию уже просто нет смысла.
Остается лишь ждать.
Правда, ожидания эти – не сбываются.
Почему-то.
Но я отвлекся.
О пипсовой тактике – будем разговаривать попозже.
А сейчас я хочу сказать вот что: работа с близко поставленным стоп-лоссом (меньше 50 пунктов) – крайне рискованна и трудна.
Я так не могу.
Я не говорю, что таким образом работать нельзя.
Я говорю, что у меня это – не получается.
А чтобы держать стоп-лосс как можно дальше, но при этом еще и суметь выполнить рекомендации Наймана – нужен очень большой депозит.
Что же касается вопроса: «как ставить тейк-профит»? (и ставить ли его вообще) – то тут все очень просто.
Если трейдер хочет его поставить – он его ставит.
Не хочет – не ставит.
Поставленный тейк-профит – можно отменять, или переносить.
Прибылью – рисковать можно.
И даже нужно.
Но главное тут – знать меру.
И не жадничать.
Хотите собственный сайт? Вы можете создать его, причем совершенно бесплатно.
Поделитесь заметкой с друзьями: