Механическая торговая система forex – некоторые выводы
Дата: 27.08.2009
Рубрика: ТОРГОВЫЙ СОФТ
Довольно часто я занимаюсь исследованием многих торговых тактик. Очень хочется найти такую модель тактики, которая была бы максимально формализована. Тактики, которая бы являлась тем, что принято называть термином «механическая торговая система forex».
С этой целью исследовалось довольно много самых разных систем. Тестировались системы, основанные на «возврате цены». Тестировались системы, функционирующие на основе «пробоя волатильности». Исследовались системы, которые используют для своего функционирования параметры «шума».
Наряду со всем этим – использовались и самые простые алгоритмы.
Авторегрессия, например.
Или спектральный анализ, когда для выделения основных гармоник колебаний рынка применяются специальные фильтры.
В попытке создать механическую торговую систему forex я даже пользовался помощью цепей Маркова.
Чтобы увеличить эффективность работы – активно применялись «поджатия» самой разной величины…
А вообще – это, наверное, невероятно скучно, правда?
Лучше рассказать о том, к каким выводам я пришел после всего этого.
Вывод первый: механическая торговая система forex – не может быть построена. Во всяком случае – в настоящее время. Сейчас просто нет методов для построения такой торговой системы. И методов этих – не будет до тех пор, пока не изобретут машину времени.
Вывод второй: если у трейдера есть какая-нибудь более или менее рациональная торговая система, то она – какое-то время будет показывать высокую эффективность. Эта эффективность будет зависеть от того, в каком состоянии находится рынок. Т.е. каждому состоянию рынка – должна соответствовать специальная тактика. А задача трейдера состоит в том, чтобы определить, в каком состоянии сейчас рынок, и какой тактикой пользоваться. Кроме всего прочего, при работе на форекс существует некоторый «месячный лимит», который составляет обычно 700-1100 пипсов в месяц.
Ни одна торговая система не позволит работать с большей эффективностью.
То есть работать-то, конечно, можно, но риск при такой «работе» – будет запредельно высок.
Например, можно открыть позицию сразу на весь депозит.
И при удачном стечении обстоятельств – можно даже получить сверхприбыль в 500 пипсов.
Но повторная постановка по то же схеме – скорее всего, уничтожит депозит.
А если работать с приемлемым уровнем риска, то при любой разумной системе можно получать прибыль от 100 до 400 пипсов в месяц.
Да, это немного.
Но это – наверняка.
Вывод третий: если какая-либо торговая система начинает усложняться – результаты существенно ухудшаются. Почему так получается – я не знаю. Но тем не менее, если трейдер начинает использовать в работе сложные математические методы – результат бывает не ахти.
Если вспомнить тактику скользящих каналов, в том виде, в котором она тут приводится, то можно с уверенностью сказать: это практически чистая механическая торговая система форекс.
И как любая механическая торговая система на форекс – она иногда приводит к убыткам. Более того, иногда бывают такие периоды, когда эта система не работает вообще. Это свойственно для любой механической торговой системы.
Однако в остальное время – она работает превосходно.
А вообще, в ходе поиска эффективных механических торговых систем начинаешь многое понимать.
Например то, что эта самая система – не так уж и нужна.
Это ведь здорово, когда у трейдера остается простор для интуиции, для творчества и озарения.
А если заменить все это бездушной железкой – то что получится?
Чем мощнее железка, тем она лучше торгует?
А если бы это и в самом деле было так, то у кого в таком случае бы была мощнее железка – у мелкого трейдера, или у Дойче-банка?
То-то и оно…
Один старый, и весьма надежный брокер находится вот тут.
Поделитесь заметкой с друзьями:
Еще по теме:
Поиск по блогу
Пользовательского поиска