Построение системы управления рисками
Дата: 01.11.2009
Рубрика: НОВИЧКУ О FOREX
Если трейдер знаком с основами технического и фундаментального анализа, это сделает определенный процент его сделок удачными.
Но иногда бывает так, что у трейдера – очень хорошее соотношение удачных и неудачных транзакций, а он при этом – постоянно в минусе. Если вы думаете, что такого не бывает, то вы ошибаетесь.
Причем тут построение системы управления рисками?
Постепенно станет понятно.
Но для начала – поговорим о минусах.
Как такое может быть?
Вот пример.
Трейдер проводит десять сделок. Из них две – убыточные, остальные – прибыльные. В процентном соотношении все выглядит вот так: 80 = 8/10* 100 %.
О чем это говорит?
О том, что этот трейдер – превосходный аналитик.
Но если трейдер от каждой прибыльной сделки получает профит в десять пипсов (что дает восемьдесят пипсов от десяти проведенных сделок), а от каждой убыточной сделки получает лосс в пятьдесят пипсов (а это – сто пипсов из десяти сделок) – то его деятельность является убыточной.
И несмотря на то, что аналитик из него – действительно неплохой, такого трейдера нельзя назвать хорошим. Потому что хороший трейдер – это не только аналитик. Это еще и человек, который может управлять открытыми позициями. Причем делает это так, что прибыль – всегда больше, чем убытки.
Между суммой прибыли и суммой убытка необходимо сохранять равноправное соотношение. И если это соотношение сохраняется в каждой отдельной сделке, то трейдер имеет возможность нормально работать с деньгами на форекс, а не играть в русскую рулетку.
Если трейдер не сможет осознать эту простую вещь – он неизбежно разорится.
А для того, чтобы этого не произошло, ему необходимо заняться построением системы управления рисками.
Построение системы управления рисками
Для того, чтобы построить систему управления рисками, необходимо соблюдать следующие правила.
- Если трейдер заключает пять убыточных сделок подряд – это не должно сказываться ни на его материальном состоянии, ни на эмоциональном. Для того, чтобы не понести серьезные убытки, трейдеру надлежит тщательно рассчитывать суммы залога перед открытием позиции.
- Не следует держать много открытых позиций так, что под залогом окажется пятьдесят процентов всех денег.
- Трейдеру необходимо еженедельно мониторить свою трейдерскую деятельность. С этой целью – ему следует рассчитать три коэффициента.
- обобщающий показатель деятельности трейдера;
- коэффициент прибыльных сделок (КтПр);
- коэффициент безубыточности (КтБу);
КтПр нужен для определения аналитических способностей трейдера. Данный коэффициент никогда не должен быть ниже 60%. Если коэффициент снизился ниже этой отметки – трейдер гарантированно сольет депозит.
Коэффициент прибыльных сделок рассчитывается следующим образом:
КтПр = КП / КС;
КС – общее количество сделок в заданном временном промежутке.
КП – количество прибыльных сделок в том же промежутке.
КтБу необходим для того, чтобы оценить эффективна ли работа построенной системы управления рисками, и не проигрывает ли трейдер денег больше, чем выигрывает. Величина данного коэффициента всегда положительная, больше нуля.
Рассчитывается коэффициент безубыточности вот так:
КтБу = СП / КП – (СУ – С КУ) / КУ;
СП – сумма прибыли, полученной трейдером от прибыльных сделок.
КУ – количество сделок, оказавшихся убыточными.
СУ – сумма полученных убытков.
С – величина спрэда.
Зная все это, можно подсчитать показатель деятельности трейдера на форекс.
Считается он вот по этой формуле:
КтРаб = КтПр СП / КП – (1 – КтПр) (СП / КП – КтБу);
Величина данного коэффициента всегда должна быть больше единицы.
Трейдеру необходимо периодически анализировать все эти показатели. Если какой-то из них (или все сразу) начали ухудшаться – следует попытаться исправить ситуацию. Иначе – неизбежно разорение.
В этом и заключается построение системы управления рисками на валютном рынке.
Один старый, и весьма надежный брокер находится вот тут.
Поделитесь заметкой с друзьями:
Еще по теме:
Поиск по блогу
Пользовательского поиска