Коэффициент корреляции валютных пар



В этой заметке поговорим про то, что такое коэффициент корреляции валютных пар, и для чего он нужен. Бывает так, что несколько валютных пар движутся в одном и том же направлении. Другие валютные пары при этом могут двигаться в противоположных направлениях. Тем не менее, эти финансовые инструменты взаимосвязаны. И эту связь – трейдер может поставить себе на службу, и она – может помочь ему получить прибыль на валютном рынке форекс.

Для чего может быть использована корреляция валютных пар?

Например для того, чтобы диверсифицировать инвестиционный портфель трейдера. Кроме того, коэффициент корреляции валютных пар может быть использован для составления так называемых «профилей риска». И наконец, корреляцию валютных пар опытный трейдер может использовать для того, чтобы хеджировать позиции.

Так что же это такое – корреляция валютных пар?

Если коротко, то корреляция может показать трейдеру, до какой степени однонаправлено (или наоборот – разнонаправлено) валютные пары двигались в недавнем прошлом. Что касается коэффициента корреляции валютных пар, то он представляет собой число, находящееся в интервале между +1 и -1. Этот коэффициент указывает, насколько сильна корреляция (соответствие) между валютными парами.

Проще всего это объяснить на конкретном примере. Возьмем две валютные пары. EUR/USD и GBP/USD. Коэффициент корреляции данных валютных пар – часто превосходит 0.80. И трейдеры говорят, что эти валютные пары – коррелируют сильно. То есть если пара евро-доллар в данный момент пошла вверх, то практически наверняка вверх пойдет и пара фунт-доллар. Потому что эти пары – очень часто повторяют движения друг за другом.

И если трейдер вздумает открыть еще одну позицию по коррелирующей паре, то это может серьезно увеличить риск, а самое главное – это негативно скажется на диверсификации инвестиционного портфеля.

А вот коэффициент корреляции двух других валютных пар — евро-доллар и доллар-франк может в какой-то момент оказаться равным -0.80. А это значит очень слабую корреляцию. И если при таком коэффициенте евро-доллар пойдет вверх, то доллар-франк, скорее всего, уйдет вниз. А это значит, что открытая сделка на повышение по паре доллар-франк может быть использована трейдером для того, чтобы хеджировать длинную позицию, открытую по паре евро-доллар.

И наконец, коэффициент корреляции пар может быть равен нулю. Это означает, что какая-либо взаимосвязь между движениями пар отсутствует, и они движутся практически независимо друг от друга.

Еще следует помнить о том, что коэффициент корреляции пар периодически меняется. Это изменение может быть обусловлено изменениями в кредитно-денежной политике стран, либо серьезными переменами в экономической и политической жизни той или иной страны. Допустим, если две страны подписывают соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере торговли, то это практически наверняка означает повышение коэффициента корреляции.

Формула, по которой вычисляется коэффициент корреляции пар, выглядит вот так:

Формула, по которой вычисляется коэффициент корреляции пар

В этой формуле:

В этой формуле

Интерпретация коэффициента корреляции

Как уже говорилось ранее – интерпретация коэффициента корреляции валютных пар довольно проста. Если коэффициент отрицательный – значит, выбранные валютные пары сейчас движутся в противоположных направлениях. А все, что идет со знаком плюс – говорит о том, что пары движутся в одном направлении.
Если значение коэффициента корреляции не превышает 0.2 – это говорит о чрезвычайно слабой корреляции.
От 0.2 до 0.4 – признак низкой корреляции валютных пар.
Умеренная корреляция пар начинается с 0.4 до 0.7.
А высокая корреляция – с 0.7 до 0.9. И наконец, чрезвычайно сильная корреляция наблюдается тогда, когда коэффициент находится в диапазоне между 0.9 и 1.

А ВОТ ТУТ есть отличные БЕСПЛАТНЫЕ книги по трейдингу и профессиональный софт.

Запись опубликована в рубрике НОВИЧКУ О FOREX. Добавьте в закладки постоянную ссылку.