Fourier Extrapolator (экстраполятор Фурье)



Поскольку в нашем «индикаторном» разделе мы в последнее время отчего-то ударились в макроэкономические показатели и прочий фундаментальный анализ, то, наверное, пора вернуться к старым добрым техническим индикаторам.
Сегодня попытаюсь рассказать читателям о штуке под названием Fourier Extrapolator, он же – экстраполятор Фурье.

Как нетрудно догадаться, в основе данного динамического экстраполятора лежат преобразования Фурье. (Говорил я тут об этих преобразованиях, или нет – просто не помню. А ссылку на эту заметку искать откровенно лень. Так что кому надо – используем поиск).

Что делает экстраполятор?

Если коротко – он отображает прогнозируемые значения рыночной цены, предварительно произведя последовательный расчет волн Фурье. Еще следует сказать, что Fourier Extrapolator является классическим «опережающим» индикатором. В правой части графика этот индикатор может нарисовать линию, которая покажет трейдеру, куда (предположительно) цена двинется в следующий момент времени:

Fourier Extrapolator (экстраполятор Фурье)

В основе индикатора Fourier Extrapolator лежит довольно простое предположение: если есть три волны, которые идут подряд, и которые имеют одинаковый период, то очень высока вероятность того, что появится четвертая волна.

Как рассчитывается Fourier Extrapolator?

  • Первым делом должен быть выстроен оконный ряд с фиксированным правым краем. При этом левый край оконного ряда – должен последовательно уменьшаться. Период этого уменьшения должен составлять один бар.
  • Далее в каждом окне ряда делается снимок амплитудного спектра.
  • Как только будет точно выявлено, что существует гармоника номер 3, и она – четко сформулирована, то эту гармонику продлевают в будущее ровно на 1 период.
  • Чтобы прогноз был точнее, все гармоники, которые были найдены – суммируются.
  • Рассчитывается индикатор только тогда, когда добавляется на график. То есть он защищен от возникновения новых баров.

Небольшой пример того, как может быть настроен экстраполятор Фурье:

настройки экстраполятора

Здесь буквой T обозначается величина окна, с которого был начат поиск гармоник, «шифт» отвечает за то, насколько прогноз будет смещен относительно нулевого бара, «шоупрофит» воспроизводит динамику баланса, для того, чтобы показать возможную прибыль, если трейдер решит воспользоваться прогнозом для торговли.
Если параметр T увеличится на несколько тысяч, то после такого увеличения индикатор Fourier Extrapolator дает более точные показания, однако рассчитывается он при этом – значительно дольше, чем тогда, когда значение оставлено таким, какое оно по умолчанию (а по умолчанию там обычно 1000).

А чтобы сделать изменения в индикаторе на истории, следует параметр «шифт» поменять на какое-либо неотрицательное число, которое отличается от нуля. Однако если трейдер решит это сделать, он должен помнить о том, что после этого прогнозом от индикатора нельзя будет пользоваться.

использование индикатора экстраполятор Фурье

Еще один нюанс, связанный с индикатором Fourier Extrapolator заключается в том, что данный индикатор подходит практически для любой валютной пары, то есть является мультивалютным. Изначально данный экстраполятор был разработан исключительно для скальпинга, однако он дает отличные результаты и при внутридневной торговле. А вот для среднесрочной (и тем более – для долгосрочной) торговли данный индикатор использовать нельзя, поскольку он требует от трейдера постоянного контроля за тем, что происходит на форекс.



Запись опубликована в рубрике ИНДЕКСЫ И ИНДИКАТОРЫ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.