В чем суть волновой теории Эллиотта?



Ну что ж, пора стряхнуть пыль с этого блога, и для разнообразия написать сюда что-нибудь полезное.

Тема сегодняшней заметки — теория Эллиотта.

Об этой теории написано очень много.

Пару раз упоминание о ней попадаются и на страницах этого блога. Однако сейчас я попытаюсь в максимально сжатой форме донести до читателя ответ на один простой вопрос: в чем суть волновой теории Эллиотта, и почему большинство трейдеров считают ее такой важной.

В основе теории лежит один простой тезис: поведение участников рынка может быть графически выражено в виде нескольких волн, следующих друг за другом.

То есть волновая теория призвана описать поведение всех игроков, представленных на финансовом рынке в данный конкретный момент времени. И это поведение — описывается с помощью особых, волновых движений, которые учитывают все мыслимые факторы, влияющие на финансовый рынок.

В переводе на русский: поведение любой рыночной толпы — подчиняется волновому закону. И это — можно увидеть на графике.

Когда появилась волновая теория Эллиотта?

Она возникла в 1934 году. Именно тогда Ральф Эллиотт впервые смог объединить свои многолетние наблюдения за игроками на рынке в одну цельную математическую модель. Ее в дальнейшем и стали называть волновой теорией.

У трейдеров эта теория стала популярной далеко не сразу. К «раскрутке» этой теории среди трейдеров приложил руку другой человек, которого звали Роберт Проктер. Именно он впервые использовал волновую теорию на практике. Именно он с ее помощью смог предсказать обвал индекса Доу-Джонса (речь идет о событиях так называемой «черной пятницы» – 2 октября 87 года. Именно в этот день Доу-Джонс обвалился на рекордные 34 процента).

Это событие и принято считать «звездным часом» волновой теории. А в конце восьмидесятых годов трейдеры уже не могли себе представить, как можно нормально работать без нее.

Основное правило волновой теории.

Оно довольно простое: всякое движение цены — это волна, которая состоит из восьми ступеней. И все инструменты, которые используют трейдеры в своей работе, так или иначе следуют за ступенями этой волны. Но с волнами этими — есть одна серьезная проблема: их трудно обнаружить. А если точнее — их трудно обнаружить на данном конкретном графике в данный конкретный момент времени.

Однако если трейдеру удается это сделать, то он может с высокой степенью вероятности предсказать следующее ценовое движение. И соответственно — он может сделать на этом деньги.

Если взглянуть на график с волнами Эллиотта, то видно, что у волн есть плавные подъемы, плавные спуски. В какой-то момент волны достигают своих пиков, а в следующий момент — они достигают дна. Каждый подъем волны — состоит из трех последовательных ступеней. А каждый спуск волны — имеет две последовательные ступени.

То есть каждая волна на графике — включает в себя четыре волны поменьше. Причем третья по счету маленькая волна — всегда пиковая. Для того, чтобы представить себе все это, можно посмотреть на рисунок ниже:

Волны Эллиотта состоят из множества волн помельче

Картинка ясно показывает большую волну, состоящую из одного подъема, и одного спуска. А подъем этой, большой волны — включает в себя две малых волны (а точнее — две с половиной малых волны), которые состоят из трех подъемов, и двух спусков.

А спуск большой волны — включает в себя полторы малых волны (то есть пару спусков, и один подъем).

И разумеется, каждый подъем и каждый спуск малых волн включает в себя набор еще меньших волн, эти, меньшие волны, состоят из еще более мелких, и так далее — до бесконечности.

Если финансовый аналитик пользуется волновой теорией на практике, то его главная задача сводится к тому, чтобы узнать черты волн на графике того или иного финансового инструмента, а точнее — аналитик должен уметь безошибочно определять уровень волн.

Пара технических моментов, связанных с волнами Эллиотта

Когда в этой заметке звучит слово «волна», то под этим словом подразумевается одно ценовое движение, состоящее из подъема и спуска. Так вот, волновые движения — бывают разными.

Есть движения импульсные, а есть движения корректирующие.

Импульсное движение — это такое движение, направление которого совпадает с направлением вышестоящих волн.

Корректирующие движения — это движения, направленные против вышестоящих волн.

Если присмотреться к рисунку выше, то видно, что импульсные волны на этом рисунке — темнее, чем волны корректирующие.

Это значит, что когда мы наблюдаем восхождение большой волны, мы также наблюдаем три импульсных движения, и два движения корректирующих. А когда основная волна нисходит — мы наблюдаем пару импульсных движений, и одно корректирующее.

То есть рисунок выше — это целых восемь волн.

А еще нельзя не отметить другой момент.

Волны Эллиотта — очень тесно связаны с числами Фибоначчи, о которых тут уже однажды говорилось.

Все просто: если попробовать последовательно изменять масштаб ценового графика, и при этом — тщательно придерживаться паттерна Эллиотта, то можно увидеть внутри каждой большой волны хорошо знакомые последовательности: 3, 5, 8, 13 и так далее.

Дополнительные правила волновой теории

Этих правил — три, и они всегда неукоснительно выполняются. Именно благодаря тому, что эти правила всегда соблюдаются, финансовые аналитики и получили возможность использовать волновую теорию на практике.

Правило первое: волна два — ни при каких условиях не может быть ниже, чем начало волны один.

Правило второе: волна три — никогда не бывает самой малой из импульсных волн с номерами один, три и пять.

Правило третье: волна четыре — никогда не пересекается по оси Y с волной один.

Чтобы все это четко себе представить, можно посмотреть на рисунок ниже:

Правильные волны Эллиотта - строятся только так

Ну а о практическом применении волновой теории уже говорилось выше. С ее помощью можно с высокой степенью вероятности предсказывать ценовые движения.



Запись опубликована в рубрике АНАЛИЗ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.