Продолжаем разговор про арбитраж на форекс



В недавней заметке уже была затронута тема арбитража на форекс. Сегодня эта тема будет чуть-чуть продолжена. Рассмотрим еще одну простую стратегию, в основе которой лежит все тот же арбитраж на валютном рынке.

Основа у стратегии все та же. Трейдер ищет несоответствие между стоимостью кросс курсов. Иногда это несоответствие заметить довольно трудно. Но если постараться, то можно.

Возникает вопрос: чем отличается эта стратегия арбитража на валютном рынке от той, которая была рассмотрена ранее? Дело в том, что в той стратегии арбитража на рынке форекс все-таки имеется определенный риск. И заключается этот риск в том, что полученное расхождение между курсами валютных пар может быть утеряно. И произойдет это не в результате движения кросс-курса, с которым работает трейдер, а в результате движения валютных пар, которыми образован данный кросс-курс.

Систему арбитража на валютном рынке, которая описана ниже — можно вполне назвать безопасной. У нее только одна проблема: получаемый трейдером профит будет не таким высоким, как в первой системе.

В качестве примера будут рассмотрены все те же самые валютные пары, которые рассматривались в первом варианте арбитража.

EURUSD – 1,2900;
USDJPY – 106,05;
EURJPY – 136,70;

Результат расчетов будет все тем же:

EUR/JPY = 1,2900*106,05 = 136,80

А вот дальше начинаются различия. В первом варианте арбитража — была открыта всего лишь одна позиция по паре евро-йена, и было это сделано в расчете на профит в десять пипсов. В этом варианте — позиций будет открыто три. Цель проста: минимизация рисков. Выглядит это так: длинная позиция по паре евро-доллар, длинная позиция по евро-йене, и короткая позиция по паре доллар-йена.

Что это дает?

То, что при любом раскладе можно выйти в позицию, приносящую профит. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы выполнилось одно условие. А именно: разница между расчетной и реальной стоимостью кросс-курса — должна быть выше, чем стоимость спрэда по трем парам. В примере выше — разница составляет 10 пипсов. А спрэд — равен 15. И если следовать этой стратегии, то становится понятно, что открываться в этой ситуации нельзя, поскольку это слишком рискованно.
Что касается выхода с рынка, то его необходимо осуществлять в тот момент, когда разница в стоимости кросса будет нулевая.

А теперь подытожим, как выглядит арбитраж на валютном рынке, если придерживаться этого варианта.

  • EUR/USD*USD/JPY <= EUR/JPY;

EUR/USD => sell;
USD/JPY => buy;
EUR/JPY => sell;

  • EUR/USD*USD/JPY => EUR/JPY;

EUR/USD => buy;
USD/JPY => sell;
EUR/JPY => buy;

Выход, как уже говорилось, тогда, когда разность равна нулю. Или очень близко подошла к нулевому значению.

А ВОТ ТУТ есть отличные БЕСПЛАТНЫЕ книги по трейдингу и профессиональный софт.

Запись опубликована в рубрике СТРАТЕГИИ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.