О методах определения инвестиционных рисков



В прошлой заметке было немного рассказано о сущности инвестиционного риска и о видах этого риска. В этой заметке – немного продолжим «рисковую» тему, и поговорим о том, какие бывают методы определения инвестиционных рисков на рынке.

это нужно, говорить, думаю не надо.

Если трейдер не владеет ни одним методом определения инвестиционного риска, то ни о каком успешном трейдинге речи быть не может. Это, можно сказать, основная задача трейдера перед началом его активных действий. Он во что бы то ни стало должен определиться с возможными рисками.

Однако определить инвестиционные риски мало.

Помимо этого, риск должен быть минимизирован, и кроме того – этим риском необходимо уметь управлять.
(Обо всех этих вещах – довольно сложно рассказать в одной маленькой заметке. Потому эта заметка, скорее всего, будет иметь продолжение).

Итак, методы определения инвестиционных рисков.

Какие они бывают?

Для начала рассмотрим самый простой метод. В его основу положен анализ линий сопротивления и поддержки, которые чертятся на графике. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, трейдеру необходимо знание технического анализа, и умение свободно применять эти знания на практике. Проведя линии, трейдер исходит из предположения, что цена – будет какое-то время находиться в рамках «коридора», который этими линиями ограничен.

Также трейдер вычисляет расстояние до ближайшей линии сопротивления (или до ближайшей линии поддержки). Это расстояние – и определяет доход и риск соответственно. Однако у этого метода определения инвестиционного риска есть один недостаток. В нем не учитывается время, в течении которого позиция будет открыта. А чтобы учесть этот момент, трейдеру необходимо для анализа использовать правильный график. Под словом «правильный» подразумевается вот что: когда позиция открывается на несколько дней или даже недель – то для анализа необходимо использовать дневной график, а не часовой или получасовой.

Однако изложенный выше метод определения инвестиционного риска – не слишком точен. Для того, чтобы повысить точность анализа, применяется второй метод, который связан с волатильностью (изменчивостью) цен на различные ценные бумаги. Но у этого метода есть один серьезный минус – применять его на практике напрямую крайне неудобно. Потому трейдеры нашли своеобразную альтернативу этому методу. Она – значительно сокращает время анализа. Альтернативный метод определения инвестиционного риска заключается в том, чтобы вычислить границы Боллинджера с периодом «T». «Т» в данном случае – это количество дней, в течение которых цена не выйдет за границы диапазона. В результате применения этого метода трейдер может получить значение потенциального инвестиционного риска, а также значение потенциального дохода.

Однако говорить о том, что этот метод определения инвестиционных рисков совершенен – было бы неверно, потому что у данного метода, несмотря на всю его точность, тоже есть недостатки. И при принятии торговых решений трейдеру не следует полагаться только на этот метод. Наилучшим вариантом будет сравнение результатов анализа, полученных от использования первого и второго методов.
Это даст более наглядное представление о потенциальном риске инвестирования и о потенциальном доходе.
В следующей заметке – поговорим о минимизации инвестиционных рисков, и о том, как это делается.

А ВОТ ТУТ есть отличные БЕСПЛАТНЫЕ книги по трейдингу и профессиональный софт.

Запись опубликована в рубрике НОВИЧКУ О FOREX. Добавьте в закладки постоянную ссылку.